一個 d 維的高斯機率密度函數（Gaussian probability density function）可以表示成：
g(x,
m
,
S
) = (2
p
)
-d/2
* det(
S
)
-0.5
* exp[-(x-
m
)
T
S
-1
(x-
m
)/2]
其中
m
是此高斯機率密度函數的平均向量（Mean vector），
S
則是其共變異矩陣（Covariance matrix）。